Индикатор ADX: как устанавливать и пользоваться

ADX индикатор (average directional movement index, или средний индекс направленного движения) — это инструмент технического анализа, посредством которого можно определить силу текущего тренда, направление тенденции и точки возможного разворота. Форекс-брокеры пользуются таким осциллятором при торговле любыми валютными парами и на разных таймфреймах (рекомендуемый D1). В основе ADX лежат три скользящие средние.

Краткая информация о разработчике и индикаторе ADX

Полная информация об индикаторе ADX, описание, правила пользования и особенности работы дана в книге бывшего морского инженера Уэллса Уайлдера. Данный инструмент наряду с RSI, ATR и некоторыми другими осцилляторами появился в 1978 году и с того времени прочно вошёл в практику мирового трейдинга.

Индикатор ADX отображается на графике в виде трёх кривых: двух скользящих средних и непосредственно ADX. Линии колеблются в диапазоне 0-100.

Средние скользящие (на графике отображаются как +DI и -DI) показывают силу текущей тенденции, определяемой за некоторый временной интервал (задаётся пользователем). Если наверху располагается линия с «+», то это указывает на превалирование «быков» на рынке (восходящий тренд). Обратная ситуация свидетельствует о «медвежьих» настроениях трейдеров.

ADX

ADX – это экспоненциальная средняя скользящих. Данная кривая показывает наличие тренда либо свидетельствует о боковом движении рынка (флэте). При сильной тенденции линия ADX направлена вверх, а -DX и +DX расходятся друг от друга.

На основе этого индикатора построено множество техник торговли. ADX-стратегии, в свою очередь, разделяются на:

  1. ADX crossing. Данный индикатор указывает на ценовом графике бары, на которых произошло пересечение линий -DX и +DX.
  2. ADX crossover. Этот индикатор указывает стрелкой на бар, под которым кривая ADX пересекла определённый уровень, заданный трейдером.
  3. ADX cobra. Стратегия «Кобра» основывается на использовании нескольких скользящих средних и ADX, взятых с периодом 14.

Приведённые выше модификации облегчают использование инструмента. Однако представленные версии индикатора не способны в точности предсказать оптимальный момент для вступления в сделку.

Волновой трейдинг от уникального трейдера

Установка и настройка индикатора ADX в МТ4

Индикатор ADX встраивается в торговую платформу МТ4 по тому же алгоритму, что и другие технические инструменты. По умолчанию данный осциллятор настроен на период в 14 баров.

Большинство трейдеров выбирают временной интервал в пределах 7-30. Период индикатора ADX для краткосрочных бинарных опционов должен быть ниже 10, для долгосрочных — выше 20.

При этом, чем длительнее выбранный таймфрейм, тем более точные сигналы даёт инструмент. Однако для построения графика в подобных случаях требуется больше времени. Соответственно, трейдер не видит зарождение новой тенденции, тем самым теряя значительную часть потенциальной прибыли. С другой стороны, более длительный интервал снижает вероятность возникновения ложных сигналов.

Настройка индикатора ADX

Разработчик ADX для построения графиков рекомендует использовать цены закрытия. Также в настройках можно определить цвет кривых и включить справочные линии.

Как пользоваться индикатором ADX?

Общие правила работы с ADX, как пользоваться им и моменты для входа на рынок, будут рассмотрены ниже. На данном этапе следует обратиться к тому, как определить силу тренда. Этот параметр оказывает существенное влияние на поведение трейдера.

Большинство участников биржевых торгов склоняется к следующей точке зрения: если кривая индикатора находится выше уровня 25, то это свидетельствует о сильном тренде.

Для понимания особенностей использования АДХ в техническом анализе, стоит обратиться к диапазонам значений линий данного инструмента и к тому, что они означают:

  1. 0-25. Этот период характеризуется постепенным наращиванием силы «медведями» либо «быками». То есть на данном этапе актив получает поддержку, необходимую для рывка вверх или вниз.
  2. 25-30. Это момент пробития линии сопротивления. Данный диапазон считается оптимальным для входа на рынок, так как позволяет получить максимальную прибыль из текущей ситуации.
  3. 30-50. Эти значения указывают на сильный тренд.
  4. 50-100. Пиковые значения, свидетельствующие о постепенном «затухании» текущей тенденции.

Кривая индикатора может находиться в диапазоне 50-100 в течение достаточно длительного временного отрезка. При этом разворот в обратном направлении может быть стремителен, вследствие чего открытую позицию следует подстраховать стоп-лоссом.

Индикатор ADX даёт и другие сигналы (алерты), на которые рекомендуется обращать внимание во время торговли. Если основная кривая располагается выше -DX и +DX и продолжает расти, это указывает на замедление тенденции. При такой ситуации не рекомендуется открывать новые позиции. Как только тренд начинает двигаться в другом направлении, необходимо закрыть текущие сделки. Аналогичные рекомендации применяются для случаев, когда основная кривая идёт вниз.

Общие правила работы с ADX

Если все три линии переплетены между собой (регистрируются частые пересечения), это свидетельствует о боковом движении рынка. В данном случае следует отключить трендовые индикаторы и перейти на осцилляторы, так как первые часто дают ложные сигналы.

По мнению трейдеров, чем дольше кривая ADX находится ниже -DX и +DX, тем более сильной будет восходящая тенденция в будущем. Поэтому сделку нужно открывать после разворота основной линии.

В качестве примера последней ситуации можно рассмотреть следующее: в течение определённого временного промежутка числовое значение ADX выросло на 4 пункта. При этом линия +DX остаётся наверху. Данная ситуация указывает на начало восходящей тенденции. В случае если индикатор продолжает расти, увеличившись на 15-20 пунктов, то это свидетельствует об укреплении текущего тренда. Достигая значения 40, «быки» обычно выдыхаются, вследствие его котировки вновь начинают падать.

Приведённые ниже стратегии носят исторический характер. То есть описанный подход считается общим. Использовать данные стратегии в реальной торговле крайне не рекомендуется. Связано это с высокой вероятностью возникновения ложных сигналов. Для фильтрации последних рекомендуют использовать другие индикаторы. В частности, в сочетании со скользящими средними ADX чаще даёт положительные сигналы.

Как зарабатывать на фондовом рынке с помощью торговых роботов

При работе с данным индикатором необходимо определять активы, которые будут затем использованы в торговле, в период, когда кривая технического инструмента располагается ниже уровня 25. Также в этот период следует определиться с уровнями поддержки и сопротивления. На рынок разрешено входить в момент, когда график цены пересекает указанные пороговые значения. Каждую открытую сделку нужно страховать стоп-лоссами, двигая последние вслед за котировками.

Вторая стратегия, в рамках которой используется ADX, предполагает ведение торговли на откатах во время сильного тренда (в диапазоне 25-50). В данном случае необходимо искать моменты, когда график цены откатывается от текущих значений вверх или вниз. Найти подобные точки помогают Stochastic, RSI, MACD, CCI.

Торговые сигналы на покупку

Сигналом (alert) для покупки активов считается момент, когда линия +DX пересекает снизу-вверх кривую -DX. Индикатор ADX при этом должен находиться выше отметки в 25. Стоп-лосс следует устанавливать на точку, в которой произошло пересечение кривых. При возникновении подобных ситуаций трейдеры рекомендуют закрывать все сделки, открытые на продажу выбранного актива.

Торговые сигналы на продажу

Сделку на продажу следует открывать, если кривая -DX пересекает снизу-вверх линию +DX. ADX при этом также должен расти. Стоп-лосс устанавливается над максимальным значением бара, под которым произошло пересечение указанных линий.

Торговые сигналы на продажу

Преимущества и недостатки индикатора ADX

Индикатор ADX достаточно сложный в использовании. Отчасти это обусловлено тем, что сигналы от инструмента приходят с определённым запозданием, вследствие чего трейдеры, руководствуясь ими, пропускают оптимальный момент для входа на рынок.

Работу с ADX следует сочетать с другими инструментами, которые устраняют лишние «шумы». Входить на рынок рекомендуют на свече, идущей после той, на которой возник сигнал от индикатора.

Несмотря на сказанное, ADX имеет достаточно много достоинств, среди которых можно выделить следующие:

  • простые настройки (достаточно задать период);
  • помогает определить направление и силу тренда;
  • выявляет флэт;
  • способен автоматически подбирать акции в период консолидации активов.

ADX можно использовать в сочетании с фундаментальным анализом. Однако индикатор лучше работает, если его используют для подтверждения сигналов от других инструментов. Причём ADX наиболее точен только после того, как завершилась консолидация активов, и тенденция набрала силу (выше отметки 30). Ложные сигналы часто возникают после V-образных разворотов графика.

Вам может оказаться полезной наша рекомендация: 50 способов заработать деньги в интернете. Тренинг Андрея Меркулова.

ADX не подходит для начинающих трейдеров. Несколько линий на графике плюс необходимое сочетание с другими индикаторами — всё это отвлекает от торговли. Кроме того, нужен достаточно большой опыт, чтобы научиться своевременно отсекать «шумы».

Подводя итог, можно сказать следующее: ADX – это хороший инструмент для определения текущего направления и силы тренда. Однако использовать сигналы от инструмента для входа на рынок не следует. Это приведёт к быстрой потере денег. Выбирать моменты для открытия сделки рекомендуется, используя другие инструменты технического анализа.

Дмитрий Макаренко

Ещё статьи по теме:
Является ли Forex лохотроном?
Почему рынок Форекс не является разводом для лохов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.