Индикатор RSI: правила настройки и особенности работы

Индекс относительной силы (relative strength index, или RSI) — это классический биржевой индикатор (точнее, осциллятор), который используется для технического анализа. Данный инструмент при правильном применении способен показывать на графике момент разворота текущего тренда. RSI индикатор — описание силы или слабости цены выбранного актива. Или, если говорить иначе, осциллятор показывает степень поддержки со стороны «быков» или «медведей». Индикатор RSI применяют в различных торговых стратегиях при торговле на рынке ценных бумаг и валютном рынке Форекс.

История создания

Описание индикатора RSI сложно понять, если не обратиться к истории создания осциллятора. Этот инструмент появился в 1978 году. Его создателем является Уэллс Уайлдер, человек, который долго служил во флоте, но со временем переключился на биржевую торговлю.

Разработчик RSI позднее выпустил несколько осцилляторов, которые также пользуются популярностью среди трейдеров: Parabolic, ATR, ADX.

Индекс относительной силы является трендовым индикатором. Как и другие осцилляторы, RSI колеблется в определённом диапазоне: от 0 до 100. Индикатор подаёт сигнал о покупке или продаже, когда график цены пересекает уровни 30 (уровень перепроданности) и 70 (уровень перекупленности). В случае если RSI опускается ниже указанного значения, это указывает на скорый разворот тренда в сторону повышения. И, наоборот, при превышении значения 70 стоит ожидать падения цены.

Уровень перекупленности показывает, что стоимость актива в текущий момент существенно завышена, и он не имеет должной поддержки со стороны «быков» (трейдеров, которые торгуют на повышение). Аналогичным образом понимается термин уровень перепроданности.

Важно отметить, что достижение указанных значений не указывает на скорый разворот тренда. Не исключено, что цена продолжит двигаться в том же направлении в течение некоторого временного отрезка. Поэтому так важно помимо индикатора RSI использовать в торговле другие инструменты технического анализа.

Индекс относительной силы

Современные программы автоматически рассчитывают индекс относительной силы. Также это можно сделать самостоятельно, воспользовавшись следующей формулой: RSI = 100 — 100/(1 + RS), где под RS понимается средний рост (падение) цены актива за выбранный период.

Разработчик рекомендовал использовать 14-дневный вариант индикатора. Трейдеры в зависимости от особенностей выбранной стратегии устанавливают временные периоды в 7, 9, 21 или 25 дней, за которые рассчитывается средний рост или падение цены актива.

Настройка индикатора RSI

Чтобы понять, как настроить индикатор RSI, необходимо обратиться к особенностям расчёта индекса относительной силы:

  1. Сначала выбирается восходящая (цена растёт) или нисходящая (падает) свеча. Чтобы сгладить реакцию осциллятора на движение котировок используются скользящие средние.
  2. Используя экспоненциальную скользящую среднюю EMA (задаётся в параметрах индикатора), определяется значение растущей или нисходящей свечи (Up и Down).
  3. Определяется сглаженное (посредством скользящих средних) значение отношения восходящей и нисходящей свечей. Полученное в итоге значение — это относительная сила, или RS.
Как зарабатывать на фондовом рынке с помощью торговых роботов

Настройки индикатора определяются в зависимости от типа стратегии и временного интервала (таймфрейма), в течение которого ведётся торговля. Разработчик RSI рекомендовал устанавливать период 14. Данный параметр сегодня используют многие трейдеры.

Выбирая временной интервал, в течение которого осциллятор будет рассчитывать относительную силу RS, нужно руководствоваться следующим правилом: периоды меньше 10 подходят для торговли на минутных графиках, выше — часовых, дневных и так далее.

Помимо указанного показателя в настройках индикатора можно задать:

  • тип цены и линии;
  • произвольные уровни;
  • уровни перекупленности и перепроданности.

По сути, настройки индикатора трейдеры должны определять самостоятельно, основываясь на собственном опыте. То есть для начала рекомендуется протестировать поведение осциллятора с конкретными активами в разных временных интервалах и с разными периодами.

Настройка индикатора RSI

Ещё один момент, на который следует обращать внимание — чем меньше данный показатель, тем более чувствительным становится RSI. Это означает, что количество ложных сигналов индикатора увеличится.

Как работать с индикатором RSI и определять сигналы?

При работе с RSI индикатором, как пользоваться этим инструментом, трейдер должен решать самостоятельно. Однако существуют общие правила торговли на финансовом рынке с использованием сигналов осциллятора.

Принцип работы с индикатором сводится к отслеживанию момента пробития графиком цен уровней перекупленности и перепроданности.

Данное правило считается общим. Использовать индикатор только в этом ключе крайне не рекомендуется в связи с тем, что пробитие указанных линий свидетельствует об ослаблении текущей тенденции, но не о развороте.

В качестве примера, как пользоваться осциллятором, можно рассмотреть следующую ситуацию. График цены выбранного актива в течение определённого временного промежутка падает. В аналогичную сторону движется и осциллятор. Как только кривая RSI опускается за уровень 30, это указывает на перепроданность актива, или ослабленные позиции «медведей» (то есть число продавцов актива постепенно падает). В момент, когда индикатор пробивает уровень 30 снизу-вверх рекомендуют открывать сделку на покупку.

Работа с индикатором RSI

Аналогичным образом ведётся торговля в случаях пересечения линии 70. Нужно отметить, что при сильном нисхо- или восходящих трендах кривая RSI может долгое время находится в зонах перепроданности и перекупленности соответственно. Это означает, что данный индикатор указывает лишь на вероятный разворот тренда в будущем, но не определяет точный момент, когда происходит изменение тенденции.

Поэтому во время торговли с использованием RSI рекомендуется обращать внимание на сигналы других индикаторов и паттерны (фигуры), которые образуются на графике. Например, голова и плечи подтверждают скорое изменение тренда.

Не менее важно в торговле постоянно экспериментировать с осцилляторами. Так, при волатильном рынке кривая часто пересекает уровни перекупленности или перепроданности. Чтобы убрать такой «шум», рекомендуется установить период RS в 21.

Ещё один момент, на который необходимо обращать внимание — сигналы индикатора должны подтверждать текущий тренд. То есть кривая осциллятора должна двигаться в том же направлении, что и график котировок.

RSI демонстрирует высокую эффективность, когда рынок движется в определённом и узком ценовом диапазоне (в так называемом флэте). Этот осциллятор применяют трейдеры, использующие скальпирующую стратегию (один из наиболее рискованных подходов). Выбрав короткий таймфрейм, они, благодаря сигналам RSI, достаточно быстро зарабатывают деньги на таком рынке.

В отношении данного индикатора применимы и традиционные паттерны. Как и ценовой график, кривая RSI, находясь в зонах перекупленности или перепроданности, может сформировать определённую фигуру, которая, как свидетельствует технический анализ, показывает на скорый разворот тенденции. Количество подобных паттернов достаточно много, и они требуют отдельного рассмотрения.

RSI и скользящие средние

Использование RSI и скользящих средних на Форексе или других финансовых рынках поможет добиться уменьшения числа ложных сигналов от индикатора.

По сути, МА (скользящие средние) помогают определить на графике текущее направление движения осциллятора.

Однако не только для выявления тренда применяется такое сочетание. При пересечении линии скользящей средней снизу-вверх кривой осциллятора необходимо открывать сделку на покупку актива, так как данная ситуация свидетельствует о скором развороте тенденции. Ордер на продажу следует выставлять, когда индикатор пробивает вниз МА. Кроме того, аналогичные сигналы можно получать при пересечении двух скользящих средних.

Как определить тренд с помощью индикатора RSI?

Одним из основных направлений применения технического анализа является определение тренда. Помочь в этом может индикатор RSI. В отличие от скользящей средней, которая регулярно даёт запаздывающие сигналы, это осциллятор определяет скорость цены.

Если RSI находится выше 50, это указывает на восходящий тренд. В данной ситуации скользящая средняя имеет тот же наклон, что и кривая индекса относительной силы.

Важно отметить, что график МА регулярно колеблется. То есть скользящая средняя может в определённый момент времени изменить направление и пойти против движения тренда. RSI в подобных случаях остаётся прежним.

Определение тренда с помощью индикатора RSI

Чтобы сгладить такие расхождения, трейдеры рекомендуют использовать осциллятор индекса относительной силы со своей скользящей средней. Обе линии при пересечении дают хороший сигнал к покупке или продаже. Причём это происходит раньше, чем касаются две скользящие средние. Сочетание RSI с собственной МА применяют для определения силы тренда.

Использование канальных индикаторов

Инструменты данного типа (например, линии Боллинджера) уменьшают число ложных сигналов индикатора RSI. Связано это с тем, что линии перекупленности и перепроданности в таком случае начинают двигаться вместе с осциллятором. А направление канала показывает, в какую сторону идёт тренд.

Сочетая индикатор индекса относительной силы и линии Боллинджера, наложенные на его график, можно получать опережающие сигналы о подходящем моменте для входа на рынок.

Хорошие результаты демонстрируют сочетание RSI с конвертами средних (Envelope) или TMI.

Выбор инструментов напрямую зависит от личных предпочтений трейдера и торговой стратегии, которой он придерживается. Интерпретировать показания канальных индикаторов, наложенных на график RSI, необходимо по тем же правилам, что применяются при анализе котировок.

Волновой трейдинг от уникального трейдера

Стоит отметить, что несмотря на сравнительно высокую точность, индекс относительной силы достаточно часто даёт ложные сигналы, которые всегда удаётся нивелировать с помощью дополнительных инструментов. Поэтому трейдеры рекомендуют фильтровать показания индекса относительной силы, выбирая больший таймфрейм. Допустим, если торговля ведётся по М15, следует посмотреть показания в периоде Н4. Если между полученными значениями выявляются расхождения (например, кривая осциллятора располагается в разных зонах), то входить на рынок нельзя.

Применение такого фильтра позволяет отсеивать незначительные колебания и торговать в пределах текущего тренда.

RSI как индикатор дивергенции

Под дивергенцией понимается расхождение направления движения графика цены и осциллятора. Например, стоимость актива повышается, а кривая индикатора падает, или наоборот.

Дивергенция — это мощный сигнал разворота, указывающий на скорое изменение тенденции.

Наиболее значимым расхождением считается ситуация, когда график цены отклоняется от направления осциллятора, находящегося в зонах перекупленности или перепроданности. Если в подобных ситуациях кривая RSI формирует фигуры разворота (к примеру, двойное основание), оставлять без внимания данный сигнал нельзя. Это может привести как к потере потенциальной прибыли (если не открывается сделка), так и к серьёзным убыткам (если открыта позиция).

Вам может оказаться полезной наша рекомендация: 50 способов заработать деньги в интернете. Тренинг Андрея Меркулова.

Дивергенция определяется следующим образом: восходящий график цены достигает нового максимума, а кривая осциллятора в тот же момент опускается ниже предыдущего значения (то есть не показывает новый максимум). В подобных случаях следует ожидать скорую коррекцию цен в направлении индикатора.

Индекс относительной силы — это хороший и достаточно эффективный инструмент технического анализа, который можно применять на различном рынке (восходящем, нисходящем, во флэте) и с разными торговыми стратегиями.

Дмитрий Макаренко

Ещё статьи по теме:
Является ли Forex лохотроном?
Почему рынок Форекс не является разводом для лохов.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.